我主要想问一下这里的option cost指的是什么 是不是premium 我这么问是指这个公式是两个收益率这样轧差 结果应该也是个百分比 怎么能叫option cost呢

均值减去3倍标准差，3是怎么来的？

开放和封闭式基金和ETF有什么区别？

老师，这道题为什么不能直接用贝叶斯公式来计算呢？就是P(B)XP(A\B)=P(A)XP(B\A)

这道题C选项 不太理解，long call+ short put确实适用于市场繁荣的时候 ，但是为什么 也适用于隐含波动率不变的情境呢？

根据老师上课提到的，dedicated-short策略和EMN策略的杠杆高都是因为可以用short时得到的钱去做多股票，所以leverage会比较高，那如何比较这两者杠杆那个更加高呢？

这道题是不是答案错了？

没有理解这道题

R30的第19题再讲讲吧，解析没有听懂

老师您好，经典题71页33题，答案中用的spot rate 是0.8875，bid side。我的理解是买回2500000美金，相当于dealter卖，应该用offer side 0.8876. 同理，答案中用的forward rae=0.8876+25bps, offer side。我的理解是卖出2650000美金，相当于dealer买，应该用bid side 0.8875+20bps.