请问为什么是转换的时候用104.15？

经验久期是无风险利率和信用风险一起的综合变化对债券价格的影响？

reading22里面的hedgingandmonetization策略时添加的衍生品是股票持有人自行添加完，对冲好风险再去找银行做抵押还是说银行会帮持有人做好风险对冲再给一个较高的LTV抵押呢？

这里如何根据coupon_rate求spot_rate呢？

请问，问题1，选择1和选择4相比，为什么不选1？

老师，为什么在第一步签订反向合同时，使用的spot price是0.7830？现在是long（买入）NZD， 为什么用ask price而不是用bid price呢？老师上课说dealer的卖价对应就是我们的买价；那么在之前三角套利的时候，为什么买入JPY又是使用bid price呢？总结我的问题是：为什么同样是买入(long)，为什么有时用ask price，有时用bid price呢？

老师好，该例题第二问烦请解释一下，完全没看明白

这个treasury stock是指公司回购自己的股票但不注销，这里的注销指什么意思呢

我不明白，在上一个知识点里的无偏性，说expected estimator要等于miu，那如果我都知道整体的miu了，我还要知道estimator干啥？

能不能把过程写出来呢，我不会做这题，答案也没写过程。正确答案是B，不知道怎么算的