OCI中的外汇报表外币未实现的损失是不是应该减去？

第一个问题：前面在讲马可维茨的两类资产做组合的时候，得到的图形是闭合的线段，两个端点分别是两类资产，这里最优资本配置线的时候无风险资产和风险资产做组合，为什么能做出超过端点的右半部分，就是图中圈出来的地方，是因为这里考虑了无风险资产之后，可以在市场上通过以无风险资产来借款，然后投入到风险资产当中，进而实现超过风险资产（即这里P点所对应的）的风险和收益水平吗？第二个问题，这里的最优资本配置线是不是同样也有像CML线所对应的lending 和borrowing的划分，即这里P点左边部分可以看做是lending portfolio 而P点右边可以看做是borrowing portfolio，这样也可以解释第一个问题了？

请问第6题的C问怎么做呢？

请问这个一元二次方程求解的方法，数学基础差，希望老师能详细讲解。

老师，能说市场异常violate了有效市场假说吗？

老师，我在课后原题38的解答中看到说有效前沿是给定风险下最大的收益或者给定收益下最小的风险。但是我觉得这两个并不能等同，前者说的是最小方差线的上半部分，后者说的是整个最小方差线。请问老师有效前沿说的应该只是上半部分的最小方差前沿才对吧？

个人IPS第二个案例第一问写目标，答案那里没看懂，为什么还要写CF流入的那部分？流入的那部分不应该是这个客户的实际情况吗？直接写缺口不行吗？

老师，为什么价值型股票的价格一般比较低，成长型股票价格一般比较高？

with respect to utility theory， the most risk-averse investor will Have an indifference curve with the [A] most convexity [C] greatest slope coefficient (想请问老师为啥答案是c，不选A。我在网上看了一些回答，她们说效用函数的A参数就是无差异曲线的斜率，但是我没听说过曲线有斜率这件事。希望老师能帮我解答一下AC选项

老师，这两段话是不是冲突了？