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CFA问答
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Asset classes differ from strategies in offering a non–skill-based ex ante expected return premium. 老师,这句没理解是什么意思,答案解析也没看懂,可以具体说说吗?
老师,你好,原版书reading 18的example 5总的第一问和第三问中都问到关于absolute risk,而且都是考虑在组合中多加入cash.但是为什么第一问的解答是absolute risk上升;而第三问确是absolute risk下降呢?absolute risk的计算公式是不是就是各类资产之间的权重与convariance之积相加吗?
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