9题B选项是什么意思？为什么不对呢？

所有科目太多题了，课后题，官网题，example题，百题，模考题，casebook题，这些题可以请老师把重要程度排个序吗？感觉做不完，也听不完[尴尬]，谢谢

罗一第一安全比例和SharpRatio到底有什么区别呢？公式好像都一样？

在R11债券收益分解部分关于credit spread的计算老师和书上的解法不同，老师的讲解时直接用spread的变化量，比如他给的例题中的-0.1%直接相加，而树上的答案时用MD与convexity那个公式计算，这样两种方法只算结果差异比较大，老师这个解法似乎是老答案，需要更正。另外书上也不再提用PD乘以LGD来算credit spread这个概念了。

请问notes中说it is true that the yield curve is upward sloping, the rolldown return will be higher than the start-of-period YTM because of the bond will decline in the remaining term to maturity over the horizon period and be priced at a lower YTM at the end of the period这句话如何理解。

本章一开始老师就讲了，弱势有效市场中，技术分析无法获得超额收益，但基本面分析可以。为何后面又举例说，如基本面分析可获得超额收益，则这个市场不是弱势有效市场而是半强势无效市场？

请问A选项的描述中，后半句错在哪儿呢？

老师，这题答案是不是有误啊？104.15的forward rate是哪里来的？不应该是106.12吗？正确的答案应该是选哪个及为什么？

选项B为什么不可以最小化场景影响呢？

选项A B可以详细讲解一下吗？