老师，这里说零时点不用谁给谁一笔钱，那initial margin不算吗？

为什么measurement error risk比资产的流动性风险大？

Vlong=St-FP折现至t时刻的价值，那么Vshort是不是就是负的Vlong？

老师，这个interest rate option的标的资产是一个6X9的FRA，为什么不是nine months to expiration呢？这个对于利率期权的expiration，指的是FRA合约到期，还是借款结束到期结算呢？

老师，为什么这一题的讲解是historical volatility是存在于BSM model，而implied volatility是通过市场option价格倒推的呢？而讲义和中文笔记上说implied volatility是通过BSM model倒推的。那么, implied volatility和historical volatility，这两者哪个是通过black model (option value) 推出的?哪个是通过market option price推出的？这一块知识点需要老师梳理和确认一下，同时请详细讲解一下这个题目，谢谢。

请问一下我的班主任是谁呀。。。ethics的单老师说她传了7个case在一个PDF里但是我在我的资料下载里只看到讲义没看到case

这道题如果按照pv=-75000，I/Y=1.75，N=24，PMT=0，为啥END模式和BGN模式求的FV是一样的？ 是因为PMT=0，所以无所谓先付还是后付么？

它哪里有提到he expects the correlation to be highly positive？

百题50题为什么说RBC是neoclassical，书上不是说他是new classical吗

BPV=MV*ModDuration/100；既然BPV和MV*ModDuration只是利率变动的幅度相差100倍，在通过衍生品调整久期时（或者求future份数时），为啥不全部用BPV等式，这样反而更简化一些。有些衍生品用MV*ModDURATION,国债期货用BPV。谢谢