天堂之歌

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老师你好,请问这道题既然是关于收益率的,为什么不用几何平均数计算均值?

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88页13题讲一下

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9题请老师讲一下

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请问这道题B选项是什么意思,为什么答案中会提到还有long 9-year bond?

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这题中,因为是瞬间变化的,应该是- SD*spread的变化+expected loss对吗?算不出答案的结果。哪里错了

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课后题R25第16题的两个policy解析没太看明白,请老师阐释下

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第二题,c选项中提到Brated bond 是不是错了,文中没有这个债券。

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最后一题中,yield瞬间降低,但违约收益为什么没有乘以时间0。基础课件中持有半年,违约收益是lgd*pod*0.5。

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请问修正久期和凸度都是按照投资金额加权算出来的?

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请问这里zero coupon bond为什么不放在TEA呀 为什么放在TA更好呀 可是TEA免税呀

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