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老师,这道题既然能准确的预测vix的值,只sell VIX 2month futures不是能获得更多利润吗?buy VIX front month futures预期要亏损,那它的意义是什么呀?
百题case4第二题:BPV 44.8不需要调整吗?BPV Per 100000 in par value=44.8是什么意思?老师可以讲一下什么情况下BPV需要调整?我记得swap是price/100*0.1M, 不同的调整应该怎么调整?感觉做题都糊涂了
已解决这里的第33题,题目说仅根据表2来计算topmaker在2016年年底的情况,但是表二的表头显示它是2018年年初的数据啊,这可以用来计算吗?还有第35题,我觉得计算MI应该有两种方法吧,第一种是合并资产负债之后看权益的差额是多少,第二种是直接把目标公司net asset乘以少数股东份额,这两种方法什么时候用哪个比较合适呢?
对于enhanced index,我们允许权重有少量偏移(Small deviations from underlying benchmark),而主要的风险敞口是要精确匹配的(Most primary risk factors are closely matched)。这些主要风险包含interest risk, yield curve risk, spread risk.是不是说明effective duration,key rate duration, spreadduration都必须精准匹配,才会是enhanced,如果duration是similar,也是active?例如百题case 1的第一题。
已回答精品问答
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
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