两家子公司的FC不一样而已，怎么就变成了子公司的FC=LC了呢？不理解

模拟1中第一题：1C为什么不是availability? recent news最容易想到不是availability的特征码？

Reading 9 example 7: 如果这个加拿大厂商没有做这个SWAp，而是借美元那每6个月要付700000美元，但是做了SWAP就相当于付了660000美元。请问这个660000是怎么算出来的？答案没看懂。 “USD/CAD 0.8000, this net payment of CAD200,000 corresponds to a payment of USD160,000, which when added to the USD500,000 paid on the swap (B) totals USD660,000. I” Excerpt From 2022 CFA Program Level III Volume 2 Derivatives, Currency Management, and Fixed Income CFA Institute This material may be protected by copyright.

老师，图中标蓝的话感觉更像是econometric modeling的缺点？

请讲下此题，谢谢

老师，最后一个例题，我输入的是，N=5;IY=10;PMT=8;FV=100, 我算出来就是-92.4184呢？而且我算了很多遍，符号也没错，也清空了计算器，麻烦老师验证一下好吗？

老师您好，请问coupon reinvestment risk中，利率上升对投资者有利，是因为每次获得的coupon都以coupon reinvestment rate再投资吗，所以利率上升对投资者有利？那每次算证券价格，直接用YTM折现，都是假设以YTM进行再投资只是理论的价格，实际上投资者都是可以把coupon取出来按照市场利率投资是吗

这里如果是short call和short put，是不是所有影响就都反过来？

两类资产的组合方差w1σ1+w2σ2+2w1w2σ1σ2ρ12,这个公式如何可以从之前说到的方差公式推导过来?原来的方差公式是:E[(X-EX)^2],这里的X是指:整个投资组合的期望收益率吗?

老师特意在录屏中提到三个value不考您这边又说讲过，这不是在打脸么？课件中有提到但是被老师划掉了说不考，结果这两道课后题都是老师说不考的点，请问是老师错还是助教错？希望金程能给个清晰的考点介绍，您回答前可以去听一下这一部分老师的录屏，他说不考，如果您的结论是会考的话，希望能和授课老师协商并更新课程内容，不要误导学生，谢谢！