老师，这道题是不是有瑕疵？如果是问三个月时的cash outflow的话，我感觉此时的cash outflow=0。因为如果要close out the forward contract的话，结算时间是T=6个月，为什么要像FRA似的，还要在当前T=3时settle呢？

我是用的第一种方法， 请问第二种方法用计算机怎么快速算出来呢？在哪里可以详细学习这章节里涉及到的计算机用法，不熟练，急需教导！！！

金融计算器计算过程中的I=3，I指什么

老师，这个界限到底在哪里呢？讲义上写小于30是oversold，大于70或80是overbought诶

老师，在技术分析这里，有一个假设我不太能理解， 价格已经反映了所有的已知因素，我们在市场假说里面，所有weak 市场，价格反映了历史，是不能用技术分析的。。。 所以我觉得有点矛盾，所以是这样我们才说技术分析的前提有效市场假说不成立吗

第二个问题，不是说positive view吗，难道不应该是 long call？

原版书课后题第381页的第19题与21题，题干中都提到了forward price,根据题目结果来看，这个FP是指forward合约覆盖期间0时点的price，而我们在衍生品上学到的forward price是指合约期满交割时的price，老师还反复强调这一点，FP是不会变的。这两个题目，弄的人就个神经病，到底是forward合约覆盖期间0时点的price，还是终了的price？？？如何理解这个forward price？？这个概念，给我造成了重大困扰，希望一针见血，指点迷津！！

请问寻求风险敞口这句话是啥意思哇？seek exposure to ...

请问老师为什么标准差不可以直接加减乘除，方差可以加减乘除呢？

请问event driven strategy is exposed to equity market beta risk ,怎么理解呢？