老师我们总体要是正太分布是不是不管样本大 小是多少，样本均值一定是正太分布

老师说的投资者的买方就是dealer的卖方是啥意思？Q3

spotrate不是零息债券的利率吗，那为什么2年期的付息国债分母还是spotrate?中间付息了啊。

a为啥错

这个Cov的公式是哪里来的？听课时候好像没印象

means based transfer put转移支付和progressive tax累进税率是宽松，还是紧缩fiscal policy

请问关于NDFs的解释中第三条关于pricing如何理解

请问老师能不能帮忙看一下我的计算过程哪里有问题吗？我的理解是起初的6 month forward contract在到期时需要按照EUR18m*1.3916=USD25,048,800。而为了roll over还需要把这笔美金先按照6 month spot rate换成欧元，即USD25,048,800/1.4289=EUR17,530,128。等到第二个forward到期时，再以欧元换成美金，即EUR17,530,128*1.4162=USD24,826,167. 而USD24,826,167小于期初的spot rate对应的美金价值USD25,083,000(=EUR18,000,000*1.3935)，所以整体roll yield return是负的。请问这个思路正确吗？如果题目中让计算impact of currency change应该怎么计算呢？

为什么trade 3的vega notional要等于potential portfolio loss而不是portfolio market value

金融计算器的计算x根号下y在哪里计算。比如说177开33根。这个计算器怎么算