老师好，麻烦请教 1. Reading 5 求optimal weight w*的公式 （讲义P26）里面， 分母variance of return是单个资产的variance还是组合的variance呢？ 2. reading 6构建有效前沿时为什么要预测的两两资产之间的covariance？是用来计算optimal weighting的那个分母吗？ 谢谢老师

请问课后题reading4第3题怎样理解呢？

请问课后题reading4第1题怎样理解呢？

老师，你好，原版书课后题reading 14的第21题。视频和原版书的答案讲解中用在计算△y=2.33*1.5%*21½=0.16，而后面在计算△P的时候代入的又是0.0016。希望老师解答下。

老师好 这道题为什么不是B？ X=23时, put premium更高啊？然后也没行权啊 谢谢

衍生百题case4第1题，合成的90bps是EUR，而direct下的100bps是USD，2者可以直接加减么？？

冲刺笔记上137页写的：分布差异大，越容易区分表现好的表现差的，产生1类2类错误机会成本都比较小。 这个题我总是弄错。分布差异大，区分好坏是很容易，但是同时一旦雇佣了unskilled manager 导致的结果就很差。

离职前就能背下客户list，这算是skill和经历吗？

这道题是什么意思？

@2:41說到discountrate，想問這discountrate是怎來的?