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CFA问答
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尝试去理解Mac D久期的定义的那句相互抵消的部分，是不是就是说持有某个债券正好到那个久期的时候，不管市场利率上升还是下降，因为相互抵消，所以总体的Holding period rate of return就和最一开始购买的时候定价的YTM一样，不变了吗？
1 答案中forward rate 为什么是 104.15？ 2 如果按照F/S大于1+Rx/1+Ry 比较的话，应该卖X买Y，即卖JPY 买USD 3这里的swap basis 给出来有什么意义么？
老师请问上课的公式写的是-cash paid to supplier=-COGS-deltaInv+deltaA/P. 带入这道题应该是-X=-12831-（-792）+295.请问为什么算出来的结果不对呢？思路哪里有问题？
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精品问答
- 这两个的逻辑都很奇怪 sponsor薪资和业绩挂钩的话他会更用心选基金经理那么一类和二类错误都应该下降吧 monitor这个词是监控的意思 我觉得你很难监控一个没跟你签雇佣合同的基金经理的表现
- 想具体理解下打星号这个结论的推导过程 为什么收益率分布广了 cost低 为什么样本小 cost低 样本小不应该测不准吗？
- Q6，为啥要少抽失败的，少抽不就不能真实反应情况了吗？
- BG检验就是T检验吗？如果理解错误的话 T检验是什么？
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式，而是和他们的近似的久期和突性的公式一致？
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题，里面的Variance是不是完全是个冗余信息，给来误导的呀？
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
