这里没听明白：A账户不应该股票，却给了，并且占用了资金，那么处理方式应该是拿走分配给他的股票，返回给他占用资金的利息吧？B账户应该给股票但是没有给，并且没有占用资金，那么处理方式应该是给他股票吧，不用给利息了吧？

这个知识点的书上英文表述能否提供下

这题是来自哪里？原版书后题么

讲callable bond单边久期和有效久期和有效曲度的时候，说的利率下降，更易行权里的利率，不等于讲callable bond 关键利率久期里的coupon rate对吗？折现率不等于给债权人付款的利息

请问老师，进行SAA或TAA的前提是符合IPS吧? 进行TAA会发生短暂地、一定程度的偏离SAA，但也是在IPS约定的范围以内进行TAA吧？

老师，麻烦讲一下这题。校正后的二叉树不是应该和债券市值是相等的吗。所以不是应该是用spot curve. 而用par标价的债券，用par来校正就可以吗？

三阶段模型可以稍微讲一下吗

如果是Sponsored DR,股东投票权在发行人手上 而不是买了DR的投资者手上么

“嗯嗯，债券发行者可以用credit spread option来对冲自己面临的利率风险， 例如浮动债券发行者的利率风险是存在的，因为债券coupon会随市场情况而变化。” 以上是6月3号的Evian你的回答，我正在看notes，里面说Credit spread option通常是一个call option， 也就是比如说通常是B公司卖这个option给发行了浮动债券的A公司，当利率上涨A公司就会行权， 那么如果情形不是这样而是A可能被评级机构降级导致他利率上涨，这种情况B公司还会发行这样的option吗？ 因为这里面多了层A可能信用评级差的直接default的可能，那么对于B来说就不是简简单单补利息差了， 在credit spread option发行的条款里能有这样的针对买方的区别吗？

请问二叉树求CVA考试会考吗，太费时间了