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CFA问答
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這道題說一般情況直接delta + gamma. 之前的知識點是long 1 stock, short 1/delta call option to hedge. 考慮gamma 的情況就變成 short 1/(delta+gamma) call option 嗎
第1题 July-August calendar spread 以下观点来自chatGPT 在calendar spread(也叫日历价差)策略中,一般是通过卖出近期合约并买入远期合约来构建的。因此,计算价差时通常是远期合约价格减去近期合约价格,也就是远期减近期。
已回答Q4 ①如何可以看出模型是入职公司前开发的?②如果是入职公司后,在空闲时间开发的,但是公司不认可这个模型的参数或者假设,并且从未使用,带走这个模型不违反道德(没有雇主书面同意)?③如果是入职公司后,在空闲时间开发的,该模型被使用过,但是公司不认可这个模型的参数或者假设,带走这个模型不违反道德(没有雇主书面同意)?
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- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 老师,给最新的信息更高权重为什么不是availability bias呢?
- 她对个人笔记本电脑(personal laptop)进行了完整备份(full backup),并确保备份前已删除所有公司文件(all company files removed)。 目的:确保新备份中不包含任何前公司数据,避免合规风险。 遗留问题: 硬盘上的旧备份(previous backups)仍包含公司文件。 她不想因删除旧备份而丢失个人文件的备份历史(backup history for personal files)。 针对上述分析我有个疑惑,这个人不是已经在自己笔记本上备份了drive上的个人信息吗,怎么又Not wanting to lose the backup history for her personal files呢?他不是已经把自己的私人信息备份了吗!?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?





