问题一 折现到0时点，求的paypff 还是 profits？是不是没必要纠结，规定求的就是pay off吗？ 问题二：老师用红笔写的那俩折现 是long call long put的公式 此处为啥不带入short call \short put ? 问题三：这个公式使用的情景是啥？根据情景定的是long吗？？？

这里的第三年terminal value为什么不是cap rate-growth rate

答案为什么是“不可得的”呢？

强化版讲义有这个，老师说，若为远期合约（上图），锁定的固定利率会变，根据公式，远期利率也会变，若在一个N年互换的中，虽然每期浮动利率会变，但固定利率不变。这里的固定利率不变是不是就是指 swap中利率互换时，始终是 收到固定的 支取浮动的？

如果是利率互唤，好像只有收到固定 支取浮动？只有这个吧 没有收到浮动

远期利率合约属于金融期货吗

一见到远期有点乱，我分不清关于远期的三个考点1 远期无套利定价、2远期利率协议定价、3期货价格与远期价格的关系，问题一：老师可以说一下此题属于哪个知识点不？问题二：烦请老师区别一下这三个考点的关键词（就比如 看到什么是在考什么）

e的几次怎么摁计算机？

老师 问题一：时间不够的情况下，衍生和另类只看百题、还有最后的模拟 绰绰有余吗？还有必要看一遍经典题里的 另类和衍生吗？还是把时间花在财报固收那些？

请问这个题 B选项里的underlying asset 指的是 ck=ps中的“s”吗？ c 指的是call option k代表无风险债券吗？ put就是指P？？