为什么是用1.95乘以18.26呢。这样×的逻辑是什么吖

利率平价理论是针对长期还是短期的

这里在12-16年有军事活动会增加risk，也就是说market return应该是增加的吖。为什么老师说rm-rf会降低

这个forward在两个时间点发生了两次定价，老师在视频中将两个定价的折现金额，一个当做FP ，一个当做St,为什么？怎么把两个期限不同的远期价格匹配成FP 和St?

记得课上老师讲过，ETD counterparty 是交易所不是清算所，对吗？

在FRA市场中，真正担心MRR上升的，应该是向银行以MRR借款的借款人对吗？他们与FRA中介另行签署一个FRA协议，规定一个收浮动支固定的时间，这样借款人保证了其实际借款利率过高时，能在所能承担的fix rate之上获得补偿。

如果是short FRA，在合约到期时，short方收到一个合同约定的固定利率5%，并假设借出款项的利率是浮动的，是不是在合约到期日取一个MRR呢？

如果是short FRA， short方以浮动利率借出钱，同时与中介签订一个FRA AGREEMENT确定一个fix rate， 借款协议结束时，中介会核算贷款协议开始时点贴现的G/L ，对吗？

请问老师 Q6我算了好几次 答案是15,101，总是和A选项差一点，过程是对的， 是计算器的问题吗？考试应该用几位小数适合呢？

第3题，合理价格是1025，所以卖出合约，但是为什么要买入现货呢？如果不买入现货，到期付钱可以吗