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CFA问答
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精品问答
- 倒数第二题，老师讲到，分析师预测的spot rate2年小于forward curve, 因此资产价格应该是被低估。但是在串讲课的时候，老师讲过5.1知识点，如图，如果吧spot rate2年带入讲义的S2，长期利率，forward curve带入f(1,1),那么当边际量f(1,1)小于平均量S2时，平均量应该下降，资产价格应该上升，为高估丫
- 想具体理解下打星号这个结论的推导过程 为什么收益率分布广了 cost低 为什么样本小 cost低 样本小不应该测不准吗？
- BG检验就是T检验吗？如果理解错误的话 T检验是什么？
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式，而是和他们的近似的久期和突性的公式一致？
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说，价格上涨使消费下降，而这里又说价格下降消费变少，为什么存在矛盾？
