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CFA问答
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问题一:图一视频中的这个例子若表示远期升水贴水,应该是看从﹣15.9到﹣15.3的升水,还是说原本1.1649,3个月后降低了15.9的贴水呢?问题二:那还可以反映出EUR汇率升值贬值么?问题三:图一汇率从1.1649降到1.16331,为什么是sell EUR?那如果像图二远期升水,又该是buy还是sell CAD?
老师好,这个出发币是怎么判断的呢。根据第一条路径,林老师视频课里的出发币是JPY,我看咱们老师答疑的时候说的是从USD出发,不知道应该怎么判断呢。是根据VS后面的那个币种吗(比如VS③的JPY/CAD来判断JPY?)
精品问答
- 倒数第二题,老师讲到,分析师预测的spot rate2年小于forward curve, 因此资产价格应该是被低估。但是在串讲课的时候,老师讲过5.1知识点,如图,如果吧spot rate2年带入讲义的S2,长期利率,forward curve带入f(1,1),那么当边际量f(1,1)小于平均量S2时,平均量应该下降,资产价格应该上升,为高估丫
- 这两个的逻辑都很奇怪 sponsor薪资和业绩挂钩的话他会更用心选基金经理那么一类和二类错误都应该下降吧 monitor这个词是监控的意思 我觉得你很难监控一个没跟你签雇佣合同的基金经理的表现
- 想具体理解下打星号这个结论的推导过程 为什么收益率分布广了 cost低 为什么样本小 cost低 样本小不应该测不准吗?
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?











