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CFA问答
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老师• the pricing of NDFs may differ from what is expected on the basis of arbitrage conditions.这句话答案说是对的，要怎么理解呢？
比较第二题和第五题，不太懂分母部分的计算？第二题第三项分式，为什么不是103/（1+第一年即期利率）*（1+第一年即期利率）（1+第二年即期利率）*(1+第一年即期)（1+第二年即期）（1+第三年即期）？ 而第五题的解法，就是用每一时刻对应的即期利率+1，再做连乘法。 请具体讲一下区别？
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精品问答
- 这两个的逻辑都很奇怪 sponsor薪资和业绩挂钩的话他会更用心选基金经理那么一类和二类错误都应该下降吧 monitor这个词是监控的意思 我觉得你很难监控一个没跟你签雇佣合同的基金经理的表现
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- Q6，为啥要少抽失败的，少抽不就不能真实反应情况了吗？
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- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式，而是和他们的近似的久期和突性的公式一致？
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