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CFA问答
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固收,Q39,case中什么信息让priore建议FIQ和BLB执行一个5年期的naked CDS?风险预期在改善,FIQ买CDS,BLB卖CDS这是基于case中什么信息判断的呢?没有看到case中说FIQ的风险上升,BLB的风险下降啊!
Q6, statement 1.看到老师回答别的同学“为了使自己的LCR指标看起来比较好看,银行会在每月末多存一些准备金在联邦基金,因此资金供给增加,拆借利率下降。利率下降,欧洲美元期货的价格会变高,因此应该做多。”
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- 这两个的逻辑都很奇怪 sponsor薪资和业绩挂钩的话他会更用心选基金经理那么一类和二类错误都应该下降吧 monitor这个词是监控的意思 我觉得你很难监控一个没跟你签雇佣合同的基金经理的表现
- 想具体理解下打星号这个结论的推导过程 为什么收益率分布广了 cost低 为什么样本小 cost低 样本小不应该测不准吗?
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分











