请问在fixed-income这部分通常说的债券duration到底是麦考利久期还是modified久期啊？这两个概念应该怎么辨析呢

老师能解释一下 固定收益 信用策略这章的第25题吗？

老师，不懂BC

老师，这个题是不是有问题。D我算出来是负的啊。

这个题不太懂老师

老师：衍生课后题第25题，计算外汇收益，我没太明白答案。有常规公式可以套用吗？

为什么 KRD1+KRD2+.....= ED?怎么得到的

这里的△p/p=-EDx△y 哪里得来的? 上涨在介绍effective duration时,是等于(V- - V+)/2V△curve 来计算的..所以这里是什么公式? 另外问下, effective duration 是 curve duration的一类吗? 另外就是 key rate duration 和 curve duration 是用来计算含权债券久期的两种方法是吗?

老师，BC不太懂

老师我有点搞不清楚rolldown。在yield那堂课，如果利率上涨，roll return就是负数，因为p1小于p0。这里又是正？外汇那里也是如果涨，升水，roll也是负。麻烦捋捋。