请教一下example5 Q2。感觉老师讲的思路有点问题，为啥要用1.29-1.25-0.02+1.25。这题跟Forward rate计算没啥关系吧。effective price不就是call option的执行价格+期权费吗，直接（1.25+0.02）*1000000不就行吗

第二题的公式是variance notional =vega notional/(2×volatility strike price)吗

最后一题，Market Value After 10 Years (8% return)=$3,701,860，这个数怎么来的啊？

ＳＡＶＥ ３００００如何得出？

第一题，statement2为什么错？没理解答案在说什么

ＳＵＳＡＮ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ１３５０００ 如何得出？

这题有视频讲解吗？第二问最后这个公式没看懂怎么来的1.3352 + (191/10,000) = 1.3543，为什么要用6-month的forward point?

请问什么情况减去现金价值，什么情况不减

为什么1-2案例的P0和3-5案例的P0不同，3-5案例的P0都是1000

為什麼 ＣＡＰＩＴＡＬ ＣＯＭＭＩＴＭＥＮＴ 是看ＣＡＳＨ ＵＳＡＧＥ 的ＰＥＲＳＰＥＣＴＩＶＥ？