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CFA问答
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duration和convexity负责衡量利率曲线平行移动，KRD和PVD负责衡量利率曲线非平行移动，structrual risk属于利率曲线非平行移动的风险，然后要选择convexity最低的来降低风险，怎么感觉逻辑上有点怪怪的？
请问老师，匹配单笔负债是不是就不用考虑凸性了？负债久期为7；组合A凸性34、久期7（与负债完美匹配）；组合B凸性14，久期7.3（与负债久期稍微偏了一点），但是凸性比A小了许多，应对大幅度利率曲线平行移动更有保障，感觉应该选B组合啊？
The mortgage-backed securities fund is the asset class that poses contingent claim risk,——为什么？
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精品问答
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