老师详细说一下这个公式的推到过程吧

第三小问，三个approach分别什么使用条件和区别？

老师 详细讲解一下这个知识点吧

Q4，那如果forecast spot rate 高于 spot rate，但是低于forward rate还需要对冲吗？为什么呢

这道题目知识点是啥 老师详细说吧

請問如果本題用BASE法則的話答案為A對嗎?

老师第二题关于interest rate volatility和组合的关系，为什么不能理解为，volatility越大，non-parallel shift可能性越大，因此应该选convexity较小的（Bullet）组合以降低风险？

请问老师，例题中，看题目说是1月1号买的，为啥在报表中1月1号就开始有4000折旧了呢？

若發生減值，GAAP的情況下 Fair value需要扣除cost for sell嗎?

老师第一题，考虑currency的时候为什么不是用(1+r)*0.99-1来算？记得百题里面有一题要求是这么算的。