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老师,就variance swap这个板块,有两个问题:(1)请问variance notional和vega notional分别是什么?有何区别? (2)对应的两个公式“settlement amount (long)”中,为什么variance notional是乘以(sigma^2 - K^2),而vega notional是乘以[(sigma^2-K^2)/ 2K ]呢?谢谢。
已解决https://www.gfedu.cn/squareques/id_893453.html,这题,Module 7-Question 34,答复第2点中说的是,计算书上example 5的accounting purpose时,要剔除revaluation surplus,但是example 5题干写的是the revaluation is not recognized for tax purposes?所以无论是计算会计账面价值还是税法账面价值,都要剔除revaluation surplus的影响?怎么理解the revaluation is not recognized for tax purposes?
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