老师 这个是T×Rf 还是Rf的T次方哇

https://www.gfedu.cn/squareques/id_869781.html，Module 8-Example 6-Question 2，1.题干中说的the forward discount，是哪个数值，是已知条件GBP/EUR spot rate=0.8752，还是第1问的答案forward rate=0.87506？2.因为GBP/EUR<1, 所以Euro利率高于GBP利率？

所以应该理解为：虽然OPTION 的到期时间越长，time value越大，但是time value更多集中在距离当前更近的时间段里，也就是越临近到期日，time decay效果越明显？

考虑到成本，range不应该wider吗，为什么老师说是narrow？

多重共线性不影响coefficient estimate的一致性这一点怎么理解呢

老师，在画策略的草图时，代表stock的那条线与横轴stock price相交的点就已经决定了后面要画的option的执行价格X了，对吗？在画option时要先根据前面的那个相交点的垂直向上平移（short option）或向下平移（long option）来确定option的执行价格点（也就是折线的拐角点）对吗？

完全竞争市场和不完全竞争市场，两个图像的mc和atc线为什么区别这么大？

第五题的知识点在课件哪里有啊？

没听懂 规模经济不变那只是一个点 怎么就Q上升 LRAC不变了

TS 上升为什么容易拒绝原假设？