Q3中如果题目改成上图，要求计算USD/EUR的carry trade,那么这个题目中的spot rate和projected spot rate in one year该如何计算？是用1.32÷0.6506,1.3151÷0.6567，还是用1.32÷0.6567,1.3151÷0.6506？

老师，可以解释一下啊这里，为什么当hedge ratio求出来为negative时就表示underplying和option是同向的buy or sell呢？而且我该怎么判断应该是buy or sell呢？解释里的这个规则也同样适用于call option吗？但是我感觉这个规则不太对呀，ppt里的公式明显说了对于C0是minus，对于P0是add呀。h的正负对后面的加减号应该无关才对呀。

“浮动利率债券的Coupon Rate=Reference rate + Quoted Margin，折现率discount rate=Reference rate + Discount margin（也称为required margin）”两个margins不一样r和f4不就不相等了吗？

portfolio balance approach在基础课那个地方？

请问是t分布都是n-参数个数-1 n分布都是n-1吗

新古典和古典之间有什么区别？

这道题用计算机解，a,b分别为0.92和0.56 为什么

Q1中为啥生产函数△y/y = △A/A + α △k/k 在计算时没有在△k/k 前乘以35%（1-65%），而是直接用-0.6%+2.3%=1.7%，不是-0.6%+35%*2.3%？

为什么merger arbitrage里面 使用杠杆不会放大风险

为什么符号变动几次就有几个IRR