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CFA问答
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option二叉树模型讲的是通过求标的物价格求出期权费。 价值状态和内在价值是定性和定量的看赚多少,都是说的value。 内在价值加上时间价值,就是期权费。 损益图都是说的option的value,随着标的物资产价格变动,4种交易下的损益。 我这个说的对吗?
已回答这道题的答案写:Re = 4.25% + 1.3 x 4.82% = 10.52% 。对应 CAMP 公式 Re = Rf + beta x (Rmkt - Rf),请问这里不考虑第二个Rf 的原因是什么?
这个影响因素,看的是影响期权价格的因素,那怎么分析的时候好用到FP=s+c-b啊?这个不是forward的公式吗?forward,future,swap,option每个的定价,估值公式有点晕 不知道对应哪个…可否框架总结下?
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