请问，为什么equity futures 这种方式会有short 某些stock的操作？这不是一种被动投资方式吗，不是已经通过long futures in index 来获得βexposure了吗。谢谢。

问题一:经济学中的各种曲线不用会画吧？听老师讲课看是看的懂的，但是脱离老师讲课自己是画不像的，尤其是几种曲线在同一张图时的各种交点。 问题二，这个图中，斯威齐模型，那两条分段的mr线是怎么来的呢？

请问一下这个第六题为什么选b呢。改怎么理解为什么是规模不经济。

为什么说precautionary money demand is directly related to GDP? 如何判断是直接相关还是间接相关于GDP？

你好 这两个缺点如何理解

97页16题，是否可以用base法则，具体过程是怎样的？答案可以看懂，但希望用bese法则做一下

IFRS下是因为理性角度出发，肯定是选产生价值大的用途，所以在nrv和value in use中取一个高的值。那么，在GAAP下，为什么nbv是和未折现的现金流之和做比较呀？为什么nbv大于未折现现金流的话就是发生了减值？

老师讲bond时说到溢价债券分析师观点那块，他说分析师认为会计做账按cfo流出100做，但分析师不认可此做法。讲租赁时说到分析师观点认为会计做账本身就是按利息是cfo本金是cff，所以分析师是认可此做法的。 没明白，反复听了下，好像没说到为什么两处的会计做账不一样？约定俗成？还是我没理解？

老师你好，为什么计算新购买的存货的时候8月20号的units只有4呢？不应该是10units吗？

有carrying cost的时候，FP更高啊，应该选C啊