老师 这里长短期债券都下降 怎么会是长短期价格下降从而让投资者想要long呢？应该是价格上升呀

请问央行定的利率是怎么传导到市场上的？

money supply上升导致利率下降，是因为此时是宽松的货币政策，鼓励消费而非储蓄，所以利率下降嘛？ 而利率下降导致的investment上升，是因为借款利率下降，借入资本的成本降低嘛？ 所以 这里指的利率，是借款以及储蓄利率嘛？

这里如果有递延所得税应该怎么调整

风险中性违约概率为什么要除以折现率？以及为什么价格是等于100？

仓库也可能存在C的影响吧？

carry trade有一点不是很理解

这个77700是如何计算出来的，请说明一下如何在金融计算器操作

关于STIR期货的结算，逻辑上是否为：报价 100-5，实际3个月利率为2%，那么在到期日是，为long方获得98-95=3元没份的收益，是这么理解吗？不需要考虑其他时间价值？另外，在生效日时，long方是否不需要先支付95元没份，在到期日时直接清算差价？

老师，还是calendar spread，像截图所述，这里买长卖短所赚取的是时间价值，短期临近到期时间价值衰减大，卖短期的话不是更多权重会倾向于内在价值，这里所谓的premium也只能是卖短期的来对冲一部分买长的成本而已吧？