p127，25题，A 为什么不对

原版书题目：Reading 11 第35题 ——答案看不太明白，请老师解答一下。主要问题点在于，residual如有auto-correlation，那么应该增加的是解释量；同时数据在非弱协方差平稳时，变量才需要调整为一阶差分的形式。但是答案的逻辑是有auto-correlation所以变量需要调整为一阶差分形式。

原版书题目：Reading 11 第29题 ——答案看不太明白，请老师解答一下。

原版书题目：Reading 11 第10题 B——答案看不太明白，请老师解答一下。

为什么在ARCH存在的情况下，the variance of errors可以被预测呢？

为什么在时间序列下，检验自相关系数的时候用的是residual的相关系数，而不是自变量自身的相关系数？

请问，原版书374页的第8题，答案只写put可以吗？是否必须要在前面写protective这个词？

d/s，下面到底除不除根号n？

3个课件2种解释？孰是孰非？d/s，s下面到底还除不除根号n

老师好，17年衍生品课程157页老师讲的关于止盈策略的问题不是很理解。如果S大于X卖掉股票同时收到期权费，那这个和后面的分析结论里的公式有什么联系吗？ 谢谢！