Theta <0 , 那么负值约小，绝对值越大，Vcall 、 Vput越大么？

为什么这里的表达不是the variance of asset1,而是要说viriance of return ,收益的方差

这题的负号赶紧修正吧

这个题也没有说是会计上还是分析师的角度，会计上 interest exp计入I.S.，coupon payment计入CFO，而分析师的角度，interest exp是CFO，aamortization计入CFF。请解答考试中如何区分到底是用会计上的还是分析师的角度，谢谢

Q1, 关于S0的确定，使用inception前一天的逐日盯市关市价，而不是当天市场的交易价格，对么？

这里CCC要变小的话，为什么working capital一定变小啊？working capital变小的话，为什么意味着current asset一定变小呢？

Q6, 最后一句话“Zulu has a return of –3.6% for the first quarter.”Zulu是上一自然段提到的股票，并不是这个小题中的股票，如何看出是股票收益率的呢？

Q5, 为什么不用给MRR去年化？

为什么C不对呢，是一个固定利率的接受者，也相当于买入一张固定利率的债券，那现金流就是确定的。

这道题如果是一个CALL 是不是符号就要反过来，因为价格=ST-FP