所以先算TC平方看是否大于1，偌大于1，就1-tc方？

不明白 IR*中已经含有TC,为什么在SR平方的公式里还要有TC平方

第8题a和c不是一个意思吗

预估的超额收益率和真实的超额收益率有差距，从公式上看是因为有误差，产生误差的原因是因为预测能力的话，那么解释正负noise的时候，为什么解释的原因是因为经理执行力tc不够小于1

Swaption讲义65-186: 第二个黑点里讲的"如果swap rate is 4%, 那么the value of the underlying swap is -$783", 我觉得如果swap rate is 4%, then the value of the underlaying swap should be 0, why here it said is -783? option value=max(0, S-X/X-S) 谢谢老师

请问下，SRb, IR 为什么会影响SRp,

不知道第三题考的哪里的知识点，也不会做

老师12题就没看懂再问什么

老师 20题为什么不选A

老师第29题为什么要把unrealized loss on derivatives acct for as hedges算上？ 课上不是说oct就4+1么，没有这一项啊