在计算英镑固定付款的时候算出来的1.0119已经是英镑。为什么不直接乘上1.35（usd/gbp)转化成美元？而是必须要再乘以1/1.41. 1.0119乘以1.35结果已经是美元了再乘以1/1.41不是又转化到英镑了吗？

关于Z spread，理论上说，难道不是未来现金流除以相应的spot rate 得到 market price？怎么会存在一个额外的spread？

cogs包含d&a不能用吧？然后就不会了

老师 1. B选项为什么不正确 2. C选项为什么正确，累计投票权不是只利于中小股东吗？

老师，211这个指令该怎么解读，做空100股，价格是42，然后以50的价格止损?为什么后面还有55限价买呢，不是50止损吗？

127页，case2 第八题，为什么计算E（changs in price based on yield view ），用expected effective duration 4.12，而不是用current modified duration4.96?

答案在说啥？稀里糊涂的就间接了

proceeds from issuance of long term debt，是不是就是卖出长期债券？这个应该是cfi的呀？

这一题为什么是先付年金

请问，原版书179页例题8，第二问，为什么算pv时，floating payment的本息都是2个月后付？而fixed payment的当期利息是2个月付，6个月后再付本金加当期利息？