
-
CFA问答
CFA问答包含CFA在线课程、CFA通关课程、CFA试题等所有CFA相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!
专场人数:0提问数量:0
老师,周老师上课这个例子,我这样理解可以吗? 例子:数学和组合两门课,均分都是70,都上升到80,对总分影响, 上升的这个10分就是公式里的b,表示偏离均值程度。 由于科目占比总分不同,导致的同样是10分对总分的影响程度,是公式里的F对吧。
Given the one-year spot rate and the implied 1-year forward rates one, two, and three years from now of: what is the theoretical 4-year spot rate? A 6.75%. B 6.25%. C 6.00%. 冯老师能否在纸上画个时间轴详细给算算这种题,百思不得其解
查看试题 已回答精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?












