你好，是强化班47-96，其它我都理解了，为什么算2014.6.16Full Price 不能按照年化利率4%(复利，滚了66天，360天里面66天)，如果我列出来，为什么要用半年利率(180天去算呢)，已经知道年化利率，也知道一年360天，走了66天，中间也没有分红(66天之内)?同180天算法有什么逻辑不同，老师这里只是略提了下按照一期半年来计算。

1、underlying asset price为什么和call option price是正相关，和put option price是负相关？ 2、risk-less rate为什么和call option price是正相关？ 3、Volatility 指的是什么？ 为什么和put option price、call option price都是正相关？ 4、Payments on the underlying 指的是什么？ 为什么和call option price是负相关？和put option price是正相关？ 5、Carrying cost为什么和call option price是正相关？

为什么短期负相关，长期正相关呢？

老师您好 官网题 Immediately following its business combination with HiQ Printers, the total shareholders’ equity (in thousands) on Suburban’s consolidated financial statements is closest to:请问怎么算的

老师好，i/y=62，明明是-0.03208。而强化课上也只是说符号变换两次，“最多”有两个IRR。答案写61.8，是不是耍流氓？

Volatility of the underlying指的是什么？ 为什么 An increase in volatility of the underlying will increase the value of Both call option and put option？ 尤其是为什么会increase value of put option？

老师好，请问老师此题怎么算呢？

固收信用风险里的yeild spread，这一页ppt是想说啥？spread的变化引起return的变化？为什么说是两个因素相关？为什么和久期相关？总之这也PPT基本没有明白要说个啥。

金融计算器最后一步按CPT 与 某键 得到答案后，能否倒回去看之前输入的各个值？按什么键可以倒回去检查或修改？谢谢老师

老师您好，下面notebook中的第二题的c选项。不是说discretionary 中的non-fee 可以包括可以不包括，可题目问的是must。为什么还选c？a选项又错在哪里？ 另外答案解释里面的第二句话是想说什么？英文看不懂。