老师您好，请分别解释一下11.22.27题的每个选项的错误点在哪，谢谢

老师您好，根据书上公式 RI t = NI t - re * B t-1 ，这个只适用于t>=1吧？如果用这个公式算RI0，那不就需要用到B-1了么

老师好 reading10 今年原书习题新增加了好几道monte carlo的题目 百题没讲这个概念 这个会考吗 这块需要掌握哪些知识点

老师您好，请问一下，6和14题的区别在哪，17题的B C选项差异是？

在trading里，crossing system 是什么交易策论？在2010年真题，C题中有提到。有什么特点？

麻烦讲解一下12题，完全没有看懂...555

这个计算出来我的结果是0.1143，哪里算错了？

为啥callable bond定价能力相比无权债券更弱呀，termed price compression 啥意思哦

interest rate 下降为啥call option 价格上升勒

请问，原版书76页例题6，答案选B，因为yield will be falling故overhedging。记得基础课时讲义说预计i上涨，会higher hedging ratio。和这儿就有矛盾了，请问是怎么理解呢