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在casebook视频中,说到在swap里,duration of floating一般用0.5乘以payment frequency period。而其他地方用reset period。 这里是不是应该是用reset period*0.5才对?
已回答请问casebook equity部分16年C题目,是选择一个基金经理同时满足maintain beta和provide no additional beta,所以用beta neutral的策略,满足条件二,做多的一方买入equity futures来满足条件一,是这个意思吗? 那她这里没有体现equitization呢? 还是说这里就是equitization第一步,先beta neutral,没有加在新的beta exposure?
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