33题 为什么加上 restructuring charge of eps for core eps

难道不是benchmark？？

为什么ffm model rf 是用短期bill 不是长期bond

16题不懂

麻烦老师讲解一下，百题-衍生品Q143题，没看懂题目，看答案，感觉不知道为啥要那样计算。感觉好几个已知条件都没有用上。比如the put premium is 1英镑这个。

CDs的credit spread 指的是什么？

这里的credit spread指的是什么？

为什么rf是7%而不是上面的2%？

这个price of CDS per 100par的公式是怎么来的？为啥是减去upfront premium？

我记得有一个例子，因为视频太多，实在记不起来什么地方说的。就是我手上有中石油，觉得中石化会比中石油表现更好，但因为机构都是大单为了不影响市场，我可以用衍生品short 中石油，再long 中石化的futures（或其他衍生品） 这也是long short 策略么？但这个策略没有两个alpha 产生啊？