问一下，如果一个portfolio的收益是非对称非正太的话，那还可以用sharpe ratio吗？

r30第41题的计算中r=0.08怎么来的呢

为什么model price（用historical volatility)就说明implied volatility 比historical volatility 小？

23题，刚开始提到商业票据的性质短期与C选项相背吗？

r30第31题，股利增长率不应该等于capital gain吗？

第20题为什么b是对的？答案好像说book value 影响market value

老师为什么19题的NI不加进去？NI不是记留存收益，记equity?

老师请问，bond yield有什么说法吗，为啥365/t就是2了呢。我没有看bond那一章觉得来不及，您觉得可以放弃吗？做了mock发现固收的题目还挺多的。

如何理解在bear spread 中，对call而言，short Xl 赚取premium，long XH 降低风险？因为在熊市，假设股票价格会下跌，当short 了一份X低的call，即到期要按X卖出股票，卖出之后可能股票会上涨，导致可能损失无限；此时用long call在相对高的价格买入股票，减少因股票价格上升带来的损失。这样理解正确么？

问一下，押题班课程里（第一题是SS3的那本）里的第11题，表格内duration of liabilities小于duration of asset，为什么投资一个longer-duration bond 反而会缓和mismatch？它不是让asset的duration更大了吗？