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CFA问答
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老师好 百题SS15,CASE13,第5题。 有负债需要pay fix时,可以用pay floating, receive fix的swap将pay fix变成pay floating,这样会使duration降低,因此会使interest rate sensitivity降低。 但是还有一种理解是pay floating, receive fix的swap可以增加duration,因为fix的duration大于floating的duration。 我想请问一下第二种理解的错误在哪里呀?为什么会得出来一个相反的结论。
已回答精品问答
- 这两个的逻辑都很奇怪 sponsor薪资和业绩挂钩的话他会更用心选基金经理那么一类和二类错误都应该下降吧 monitor这个词是监控的意思 我觉得你很难监控一个没跟你签雇佣合同的基金经理的表现
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
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- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
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- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 老师,给最新的信息更高权重为什么不是availability bias呢?









