这里题目中说investment1里面用了riding the yield curve，但题干里面说的那种方法并不是riding the yield curve 吧？

老师 求出FRA后 为什么是按照settlement来计算估值？不是直接以FRA的估值思想来计算呢？为什么不能通过PV收-PV支计算？

请问reading43第22题，第二阶段折现为什么不用11%而是9.25？折现率不应该与现金流一致吗？

请问，2016年真题C问，听课了也不是很懂。题目中哪里提到要买index futures呢？是因为guideline最后一条说long only futures吗？不太懂～ 还有，guideline的最后一条是limit derivatives to long only futures，为什么还可以用market nuetral？这是long short策略啊

这里6%的EAR不需要化名义利率吗？

3.2.1经济增长率高的国家r就高么？r低了不是才能刺激增长？

老师你好 ， R36， Case3 的 13题，为什么答案选择B，没有算上那个时间点的coupon值？

这里的assignment1里面问bond Z的YTM怎么求？没给P0貌似？

为什么有些地方的A/E取的是平均值，58题答案

为什么说 coupon rate 越高， duration 越小？ 还有effective duration=（V_ - V+/V。）/2*change in Y “v。”不是代表初期bond value的意思吗？ 为什么用中间大小的值，代入呢？