-
CFA问答
CFA问答包含CFA在线课程、CFA通关课程、CFA试题等所有CFA相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!
专场人数:0提问数量:0
这里的13800是什么意思?怎么算出来的? 有关 计算return,假如0时刻买了1时刻卖掉,那就是卖掉得来的钱-买时花的钱+股利-借钱利息-买卖所花commission cost,除以期初花的钱(要乘以margin,算出期初自有资金)+commission,对吗? 除了在算期初自有资金考虑margin,计算profit时不考虑maigin?我考虑的是计算profit时应该挣得钱-花的-借的,才是profit。
1、题目是不是问:下面那个不属于弱有效市场? 2、解答的意思是不是:选择Momentum pattern的原因是能够使用趋势投资,说明可以根据历史数据获取超额收益,则说明是无效市场。 3、Earnings surprise的意思是不是说超过预期的收益? 4、C的意思是说封闭基金折扣,这个其实和是否弱有效市场没有关系,所以不选C?
老师好, 请问这个%按键本身是有优先级的吗? 怎么感觉很奇怪. 第二张图是BAII的说明书, 但是我还是没搞懂它这个百分号到底是怎么处理的. 虽然说, 可以不用这个按键, 采用除以100来替代; 但是我向更加方便, 考试时候按得更加便捷. 所以烦请老师教我一下怎么按1.5% + 300bps. 谢谢.
老师您好,BEY的公式是先求出半年的effective yield再乘以2,但我在别处看到另一条是HPR*(365/t)的,也能求bond equivalent yield。有点乱,请问什么时候该用哪一条?
已解决精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?