老师您好，36题为什么选A。没太看懂这个题目

为什么只有两分钟啊

老师好，第10题为什么答案选A，我觉得应该选C。另外答案解释里面的Net cost of carry是PVB-PBC吗?谢谢。

题目有问题，相关系数为1时，组合标准差是12%，组合方差是1.44%

为什么不是A选项？

为什么market order stop 25不行？

Swap在期间估值的问题：浮动利率收入现值减固定利率支出的现值，但问题是后续浮动利率一直在变化，如何确后续每期的浮动利率收入?

这里ytm怎么能和current yield比都没化简成一样的？求具体解释一下

为什么这两道题最后算rate of return时用的initial investment including commission on purchase 一个加了两笔佣金一个只加了一笔？

关于forward price定价，课件中老师提及定价公式中的carrying cost和carrying benefit更准确的表达是其在0时间点的现值，我认为不对，因为公式中S0还要乘上（1+Rf)的T次方来计算forward price,这个时候再加上carrying cost 和carrying benefit的现值在时间点不匹配的。请指教