你好，原版书后题260-261页第13题，这题能不能就这样简单认为：COUPON小，说明给的钱少，分批给的少，那都要到时候还钱，所以风险大，关于收益率问题，收益率上升了，说明买的债券越来越不不值钱，所以风险小一点，所以久期和收益率和COUPON都成反比，

不太明白 需要计入cfs 的每月支付金额，-317为cfo, -683为cff

这里的替代效应是不是不含互补品？

真的没得选么，经济学老师就读读slides，做题的时候他讲的跟考点差好远，感觉就是一个名词翻译课程。确实老师之间差距好大，也找不到给老师写评语的部分，感觉这部分学的很难心，浪费时间

请问什么时候下 LIFO的periodic和perpetual会相等呢？

IS曲线和LM曲线的横纵坐标都是利率和GDP，为什么一个是向上的，一个是向下的呢？这两个的区别点在哪里？还有为什么IS曲线左边是I<S，右边是I>S呢？

这题后付年金 每年年末有PMT, 第十年年尾的时候还有一笔10,000，为什么FV不是10,000呢 而是0

不懂为什么执行价格可以是一样的？不管是涨还是跌，不都是有保险的么，为什么还是有long的风险？能不能举个例子解释？

你好，关于单老师这里说的，浮动利率债券，几个特征，其中第四条，INVERSE FLOATER 我不是很清楚，我们知道，CR=LIBOR+QM，显然知道，QM是合约规定不变，显然知道，LIBOR(市场利率)，越大则CR越大，那应该是同向关系吧?

你好，我这里再明确下CURRENT YIELD ，老师说分母是CLEAN PRICE ，例如算一整年拿到的CUPOON，除以CLEAN PRICE(和FULL PRICE 一样)，那这个P应该是一年后一时刻的价格吧，而不是零时候的价格吧