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CFA问答
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你好,关于单老师这里说的,浮动利率债券,几个特征,其中第四条,INVERSE FLOATER 我不是很清楚,我们知道,CR=LIBOR+QM,显然知道,QM是合约规定不变,显然知道,LIBOR(市场利率),越大则CR越大,那应该是同向关系吧?
你好,我这里再明确下CURRENT YIELD ,老师说分母是CLEAN PRICE ,例如算一整年拿到的CUPOON,除以CLEAN PRICE(和FULL PRICE 一样),那这个P应该是一年后一时刻的价格吧,而不是零时候的价格吧
你好,这个是单老师6月份的讲课,我想问下,她用前一个付息日,2015.3.19来计算再复利到到2015.6.18号,那我想问你下能不能算到后一个付息日2015.9.19再算回到2015.6.18交割日呢?
你好,关于YTM(IRR),三大假设,见图片,第三个,COUPON 再投资以YTM再投资,那我想问下,我们平常说COUPON,投资者,就拿走了,那如果再投资,是不是这个COUPON并没有领走,仍然在那里再投资,类似银行定期到期了,没有拿走,继续利滚利,
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