天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA问答

CFA问答

CFA问答包含CFA在线课程、CFA通关课程、CFA试题等所有CFA相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!

老师 在IFRS completed contract下,R 不是应该确认为cost 吗,在14 分25秒这个题,并没有说一定是美国准则下呀

已回答

你好,原版书后题的答案第211第35题 ,这里答案,说到期买权的价值是0和应该是股票价格和X差,谁高吧,答案这里只是0和X比较,请查明,

已回答

老师,这里supporting report不能包含report用到的数据吗?那改成得到了对于所有supporting record前雇主的permission是不是就不违规了?

查看试题 已回答

你好原版书后题第279页第28题,这题我有疑问,欧式看跌期权,只能在到期日 才可以行权,所以题目问到在到期日最低价值,理论上不能按照选项B这样折现回来吧?

已回答

我的计算器是CASIO FC-100W,请问CFA考试的时候可以带入考场使用吗

已解决

老师,是说如果公司的老板或者风气不好,quit就是最好的选择吗?之前讲到如果遇到这种情况先disclose 就可以,没有必要离职。怎么判断什么时候应该最好离职,什么时候最好disclose自己就可以呢?

查看试题 已回答

你好原版书后题第277第13,答案是第209第13题,老师在强化课里也说到,一般情况下,远期合约价格等于期货价格,但是特别指出,市场利率和标的资产的价格正相关时候和负相关时候,期货和远期价格不在是一样。是不是这样理解,由于标的资产或期货价格和市场利率正相关,即市场利率涨了,期货价格和远期多都涨了,站在LONG方角度,由于期货交易是保证金制度,即用了杠杆 利率涨了,期货价格涨更多(因为杠杆),赚更多钱,赚出来的钱再以市场利率再投资收益就涨了,而远期,由于无杠杆,所以涨的就少一点,怎么去理解呢?

已回答

你好,原版书后题第276第3,对于套利过程我还是不太理解,我也附了一个中美市场关于黄金价格套利情况,请帮忙分析下,持有期初或末有什么不同呢,如果按照答案解释里说持有期末资产买卖对抵,并无GAIN或LOSS,那如何产生套利收益呢?,我举例这里,关于黄金买卖,最终在5.31,一个LONG一个SHORT,以不同价格平仓,才实现了套利。

已回答

哪个能降低债权人认为国家不能还钱的危机感 那么应该使赤字减少 那不是应该减少i么,怎么增加i,我的理解对么

已回答

sd是什么老师没讲过

已回答

精品问答

CFA一级零基础突破班

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2026金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录