你好原版书后题第279页第28题，这题我有疑问，欧式看跌期权，只能在到期日 才可以行权，所以题目问到在到期日最低价值，理论上不能按照选项B这样折现回来吧?

我的计算器是CASIO FC-100W，请问CFA考试的时候可以带入考场使用吗

老师，是说如果公司的老板或者风气不好，quit就是最好的选择吗？之前讲到如果遇到这种情况先disclose 就可以，没有必要离职。怎么判断什么时候应该最好离职，什么时候最好disclose自己就可以呢？

你好原版书后题第277第13，答案是第209第13题，老师在强化课里也说到，一般情况下，远期合约价格等于期货价格，但是特别指出，市场利率和标的资产的价格正相关时候和负相关时候，期货和远期价格不在是一样。是不是这样理解，由于标的资产或期货价格和市场利率正相关，即市场利率涨了，期货价格和远期多都涨了，站在LONG方角度，由于期货交易是保证金制度，即用了杠杆 利率涨了，期货价格涨更多(因为杠杆)，赚更多钱，赚出来的钱再以市场利率再投资收益就涨了，而远期，由于无杠杆，所以涨的就少一点，怎么去理解呢?

你好，原版书后题第276第3，对于套利过程我还是不太理解，我也附了一个中美市场关于黄金价格套利情况，请帮忙分析下，持有期初或末有什么不同呢，如果按照答案解释里说持有期末资产买卖对抵，并无GAIN或LOSS，那如何产生套利收益呢?，我举例这里，关于黄金买卖，最终在5.31，一个LONG一个SHORT，以不同价格平仓，才实现了套利。

哪个能降低债权人认为国家不能还钱的危机感 那么应该使赤字减少 那不是应该减少i么，怎么增加i，我的理解对么

sd是什么老师没讲过

the basic capital budgeting model, the economic profit model, the residual income model, and the claims valuation model all result in the same valuation of the company.这几个方法计算过程不同，但是结果相同，总是搞不清楚后面的逻辑，老师能解释一下吗？

哪位能详细解释下这题？ 1.看跌期权的价值为0，是因为put是out of the money,所以max[0,K-S]得来的么？ 2. put call forward parity的公式是p-c=(x-FP)/(1+Rf)的t次方，是怎么推出 F0(t) (payoff of bond)+ ST - F0(t) (payoff of forward)+ 0 (payoff of option)= ST (payoff of strategy)这个的？这么个对应关系？请详述，谢谢。

a不是书上对absolute advantage的定义么 怎么不选b