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CFA问答
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老师你好,Reading 8, 课后1题B选项,是一个多重回归,他让分别验证Rmt和Delta Xt两个变量是否会对asset return 造成影响,答案是针对两个自变量的系数分别作t-test。 我翻看了一下笔记,上课的时候老师讲到针对多重回归不能针对每一个bj参数单独做t-test,一定要做F test,进行overall 验证,所以我觉得这道题目的答案和老师上课时候讲的不一样。
已回答求F里面为什么不是用risk-free risk?而是用interest rate,而且dividend yeild比interst rate和risk-free rate(0.3%)还大?这正常吗?
请教老师,Swap rate is the interest rate for the fixed-rate leg of an interest rates swap. 这句话怎么翻译,leg在这里作何解?
已解决精品问答
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